反脆弱期权 Antifragile Option

本页是「条件准备工具」，不是「投资建议」。它不推荐你去做任何事，只把文档的六条启动条件（O1–O6）和分档规则摆给你看。
所有阈值（单次投入 ≤ 可支配资金 5%、闲余时间 ≤ 3 个月、凸性比 ≥5:1、最好 ≥ 单次成本 10 倍、一年 ≥3 次、底占生存 70% 以上、 组合 ≤3 个 / ≤15%、反悔线 ≤8 周与追加 50%）来自内部方法论文档《03-反脆弱期权算法.md v1.0》 （国内机 /opt/inventory/econ_algorithms/，只读，本次未改动），未经过外部实证检验 —— 它们是内部实践阈值，不是定理。
未对齐 / 做了简化的地方（照实说）
· ① 文档 §7 建议「强制填写最保守版本的最好结果（打三折）」—— 本页没有自动打三折，折算是你自己填的时候的事，页面只在标签里提示，不替用户改数字。
· ② 「杠铃配置 80–90% 极稳 + 10–20% 极高波动」（§3 末）文档自称「实践规则，非定理」，本页没有做成硬闸，也没有输出配置建议。
· ③ 期望值用的是你填的成功率（留空取文档 §6 的最保守假设 10%）；若你填的成功率高于实际，期望值会偏乐观 —— 这是输入决定的，不是页面算错。
· ④ 「最好结果 ÷ 单次成本 ≥10 倍」这条只在你选「金额（元）」为单位时才用数字核对；选「时间（天）」时只按 O3 的选择走。
未确认
· 未确认①：§4 Step3 分档表在 20 / 5 / 2 三个点的区间归属（见上，本页取 ≥20 且 <3 次 → 🟢）。
· 未确认②：§3 O5 说「低于 5:1 的尝试不值得动用资源」，但没给「怎么把凸性比拉上去」的补法 —— 缺 O5 时本页只给出「要么压坏结果、要么放开上限」的定性提示，没有编具体动作。
· 未确认③：§4 Step4 的时间线只写「建议 ≤ 8 周」，是建议不是硬阈值，本页照原话标「建议」。

【依据区 · 每个数字上哪儿查】
① 来源：内部方法论文档《03-反脆弱期权算法.md》v1.0（国内机 /opt/inventory/econ_algorithms/03-反脆弱期权算法.md，只读）：启动条件 O1–O6 = §3；判定规则 = §4 Step1–Step5；准备清单与第一步 = §5.2 / §5.3；外部数据与铁律 = §6。文档 §1 只对期权定价 / 实物期权给了文献出处（Black & Scholes 1973, DOI 10.1086/260062；Myers 1977, DOI 10.1016/0304-405x(77)90015-0）。
② 分三类
· 【可核验的】O6 铁闸（先建底则终止）、机会卡字段（最坏/最好/凸性比/可重复次数）、凸性比 = 最好 ÷ 最坏、§4 Step3 四档线（≥20:1 / 5:1~20:1 / 2:1~5:1 / <2:1）、三条反悔线、组合 ≤3 个与 ≤15% —— 都能在 §3 / §4 对上。
· 【本页展示口径】「期望值」那一块是页面替你代进 §2 的公式算一次，不是源码输出，文档没把它写进判定规则；「最好 ≥ 单次成本 10 倍」只在单位为金额时用数字核对。
· 【未找到依据的】§4 Step3 分档表在 20 / 5 / 2 三个点区间重叠，文档没写重叠怎么归属；§3 O5 没给「怎么把凸性比拉上去」的补法；§4 Step4 的「≤8 周」原文是「建议」不是硬阈值；「杠铃策略」文档自标为 Taleb 的通俗表述、非独立学术定理。
③ 怎么自己复核：最坏 1000、最好 30000、可重复 3 次 → 凸性比 30:1 且 ≥3 次 → 应得 🔵值得连做；把可重复次数改成 2 → 应落 🟢可试（🔵 要求两个条件同时成立）。再把「有稳定底」选否 → 应直接输出「先建底」且后面一个数都不算。