Антихрупкая опция

Эта страница — «инструмент подготовки условий», а не «инвестиционный совет». Она не рекомендует вам что-либо делать, а лишь показывает шесть условий запуска из документа (O1–O6) и правила распределения по полосам.
Все пороги (вложения за одну попытку ≤ 5% свободных средств, свободное время ≤ 3 месяца, коэффициент выпуклости ≥5:1, лучший результат ≥ 10 раз стоимости одной попытки, ≥3 раза в год, база, покрывающая более 70% вашего выживания, портфель ≤3 попытки / ≤15%, линии отката ≤8 недель и доплата 50%) взяты из внутреннего методологического документа 《03-反脆弱期权算法.md v1.0》 (локальная машина /opt/inventory/econ_algorithms/, только чтение, в этом раунде без изменений) и не прошли внешнюю эмпирическую проверку —— это пороги внутренней практики, а не теоремы.
Места, где нет согласования / сделано упрощение (сказано прямо)
· ① §7 документа рекомендует «обязать вносить лучший результат в самом консервативном варианте (урезать до трети)» —— эта страница не урезает до трети автоматически: пересчёт — ваша задача при заполнении, страница лишь предупреждает в подписи и не меняет ваши числа.
· ② «Барбелл-конфигурация 80–90% сверхустойчивого + 10–20% сверхволатильного» (конец §3): сам документ называет её «практическим правилом, а не теоремой», поэтому эта страница не сделала её жёсткими воротами и не выдаёт рекомендаций по распределению.
· ③ Ожидаемое значение использует введённую вами вероятность успеха (если оставить поле пустым, берётся самая консервативная гипотеза §6 — 10%); если ваша вероятность успеха выше реальной, ожидаемое значение выйдет слишком оптимистичным —— это определяется входными данными, а не ошибкой расчёта на странице.
· ④ Правило «лучший результат ÷ стоимость одной попытки ≥10 раз» сверяется числами только тогда, когда вы выбрали единицу «сумма (юани)»; при выборе «время (дни)» идут только по выбору O3.
Не подтверждено
· Не подтверждено①: отнесение интервалов в таблице полос §4 Step3 в трёх точках 20 / 5 / 2 (см. выше; эта страница принимает ≥20 и <3 раз → 🟢).
· Не подтверждено②: §3 O5 говорит, что «попытка ниже 5:1 не стоит того, чтобы тратить на неё ресурсы», но не даёт способа «как поднять коэффициент выпуклости» —— при отсутствии O5 эта страница даёт лишь качественную подсказку «либо сжать худший результат, либо открыть потолок», не выдумывая конкретных действий.
· Не подтверждено③: временная линия в §4 Step4 говорит лишь «рекомендуется ≤ 8 недель»; это рекомендация, а не жёсткий порог, и эта страница помечает её как «рекомендация», как в оригинале.

[Раздел оснований · где проверять каждое число]
① Источник: внутренний методологический документ 《03-反脆弱期权算法.md》 v1.0 (локальная машина /opt/inventory/econ_algorithms/03-反脆弱期权算法.md, только чтение): условия запуска O1–O6 = §3; правила решения = §4 Step1–Step5; список подготовки и первый шаг = §5.2 / §5.3; внешние данные и непреложные правила = §6. §1 документа даёт библиографические ссылки только по оценке опционов / реальных опционов (Black & Scholes 1973, DOI 10.1086/260062; Myers 1977, DOI 10.1016/0304-405x(77)90015-0).
② Три категории
· [Проверяемо] Железные ворота O6 (если сначала нужно построить базу — остановка), поля карточки возможности (худший/лучший/коэффициент выпуклости/число повторов), коэффициент выпуклости = лучший ÷ худший, четыре линии полос §4 Step3 (≥20:1 / 5:1~20:1 / 2:1~5:1 / <2:1), три линии отката, портфель ≤3 попытки и ≤15% —— всё это сходится с §3 / §4.
· [Соглашение отображения этой страницы] Блок «ожидаемое значение» — это страница, подставляющая за вас формулу из §2 и считающая её один раз; это не вывод исходного кода, документ не включал его в правила решения; «лучший ≥ 10 раз стоимости одной попытки» сверяется числами только когда единица — сумма.
· [Основание не найдено] В таблице полос §4 Step3 интервалы перекрываются в трёх точках 20 / 5 / 2, и документ не пишет, как относить перекрытие; §3 O5 не даёт способа «как поднять коэффициент выпуклости»; «≤8 недель» из §4 Step4 в оригинале — «рекомендация», а не жёсткий порог; «барбелл-стратегию» сам документ помечает как популярное изложение Taleb, а не самостоятельную академическую теорему.
③ Как проверить самому: худший 1000, лучший 30000, повторяемость 3 раза → коэффициент выпуклости 30:1 и ≥3 раза → должно получиться 🔵 стоит повторять подряд; измените число повторов на 2 → должно попасть в 🟢 можно попробовать (🔵 требует одновременного выполнения двух условий). А если выбрать «нет» в «есть устойчивая база» → должно сразу выводиться «сначала постройте базу», и ни одно из дальнейших чисел не считается.