Размер ставки (Келли)

Что это за страница и чем она не является
· Эта страница — «калькулятор размера позиции», она не является инвестиционной рекомендацией, не является рекомендацией делать ставки и не выбирает возможности за вас. И §7 (внимание), и §9 (границы) документа прямо говорят: рекомендаций по инвестициям и ставкам не даётся; этот алгоритм не применим ни к каким ставкам, связанным с нелегальным азартом, незаконным привлечением средств или использованием инсайдерской информации.
· Пороговые значения взяты из внутреннего методологического документа《经济盈利算法·12 下注规模算法 v1.0》(внутренняя машина /opt/inventory/econ_algorithms/12-下注规模算法.md, 161 строка, версия зафиксирована 2026-09-14, только чтение), без какой-либо внешней эмпирической проверки. §1 документа даёт библиографический источник критерия Келли (Kelly 1956, Bell System Technical Journal, DOI 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x), но числа 2% / 10% / 25% / 5% / 15% / 3 убытка подряд / 1/4~1/2 Келли — это практические линии, установленные самой методологией; сам документ помечает «практику половины Келли / 1/4 Келли» как «обобщение практики, эмпирическое правило».

Цепочка доказательств (в md-документах нет номеров строк, поэтому указывается «раздел»)
· EV = p × выигранная сумма − (1−p) × проигранная сумма; EV ≤ 0 → сразу не ставить → 12-下注规模算法.md §4 Step1
· b = чистый выигрыш при победе ÷ чистый проигрыш при поражении; f_full = (b×p − q) ÷ b; f = f_full × 0.25 ~ 0.5 → §4 Step2
· Тройной минимум min(f, 5%, предел спокойного сна) → §4 Step3; таблица пяти диапазонов → §4 Step4
· Остановка при 3 убытках подряд / 15% накопленного убытка → §4 Step5; таблица записи из 4 столбцов и «пересчитать p после 10 раз» → §4 Step6
· Шесть условий запуска K1–K6 и их пороги (точность основания ±15%, можно ставить ≥ 10 раз, ≤ 5% за раз, стоп-лосс рекомендуется после 3 убытков подряд) → §3; железное правило §6, чек-лист подготовки и первый шаг → §5.2 / §5.3 / §6

Расхождения / упрощения (сказано прямо)
· Не подтверждено ① (смешение единиц): §4 Step3 документа помещает «доли» (f, 5%) и «суммы» (предел спокойного сна) в один и тот же min(). В этой странице принято так: доля сначала умножается на свободный капитал и превращается в сумму, а затем берётся минимум с пределом «спокойного сна». Это решение реализации страницы, в документе оно не прописано, и помечено как неподтверждённое.
· Не подтверждено ② (к какой стороне относится граница): таблица диапазонов документа пишет «2%–10%» и «10%–25%», поэтому клетка 10% касается обеих сторон. Эта страница принимает «f_full ≤ 10% относится к 🟢 стандарт, f_full ≤ 25% относится к 🔵 большое преимущество»; в документе не сказано, к какой стороне относится граница.
· Упрощение ④ (допуск плавающей точки): на три линии 2% / 10% / 25% добавлен допуск 1e-9. Причина: при p=0.55 и b=1 двоичный результат 0.55−0.45 равен 0.1000000000000000055…, и прямая запись fFull <= 0.10 ошибочно отправила бы введённые пользователем «ровно 10%» в 🔵 большое преимущество. Допуск нужен только чтобы вход, «стоящий ровно на линии», оценивался на линии, сами три порога 2%/10%/25% не изменены; проверка EV ≤ 0 использует тот же допуск.
· Упрощение ①: §4 Step4 документа говорит, что «диапазон 10%–25% нужно разбивать на 2–3 раза»; эта страница только сообщает об этом, но не делит вашу позицию на 2–3 части.
· Упрощение ②: таблица записи из 4 столбцов §4 Step6 (оценённая p / результат / прибыль или убыток / разбор) — это бумажный регламент; эта страница ничего не записывает и не хранит данные, на странице не возникает никакого сохранения.
· Упрощение ③ (слой ввода): вероятность выигрыша можно вводить и как 0.55, и как 55 (обрабатывается как 55%) —— в документе написано только p, формат не задан; это удобство ввода этой страницы, и результат об этом сообщает.
· Не сделано: §7 документа предлагает, чтобы «LLM помог пользователю перевести расплывчатое “у меня примерно шесть шансов из десяти” в обоснованную p»; эта страница чисто клиентская, никакая модель не подключена.
· Не сделано: график рисует значения той же формулы на p = 5%~95% (b берётся из введённого вами коэффициента) — это демонстрационная выборка страницы, а не поле, которое выдаёт документ; вертикальная ось холста фиксирована на ±10, поэтому при малом коэффициенте (f_full < −1) вышедшая за пределы часть не рисуется.

【Раздел обоснований · где проверить каждое число】
① Источник: внутренний методологический документ 《12-下注规模算法.md》 v1.0 (внутренняя машина /opt/inventory/econ_algorithms/12-下注规模算法.md, 161 строка, только чтение): условия запуска K1–K6 = §3; EV / Келли / тройной минимум / пять диапазонов / остановка / регламент записи = §4 Step1–Step6; чек-лист подготовки и первый шаг = §5.2 / §5.3; железное правило = §6. Библиографический источник указан только в §1 (Kelly 1956, Bell System Technical Journal, DOI 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x).
② Три категории
· [Проверяемо] EV = p×赢 −(1−p)×输, b = 净收益 ÷ 净损失, f_full = (b×p−q)÷b, f = f_full×0.25~0.5, тройной минимум min(f, 资金 5%, 睡得好上限), пять линий диапазонов (≤0 / <2% / 2–10% / 10–25% / >25%), остановка (3 убытка подряд / 15% накопленного) —— всё построчно сходится с §4 Step1–Step6.
· [Демонстрационное соглашение этой страницы] тот график кривой на p = 5%~95% — это выборка страницы (коэффициент берётся из вашего ввода); в документе такого графика нет; обрезка вертикальной оси по ±10 тоже от страницы.
· [Источник не найден] числа 2% / 10% / 25% / 5% / 15% / 3 убытка подряд, а также практика уменьшения позиции «половина Келли / 1/4 Келли»: сам документ помечает их в §1 и в INDEX §4 как «практический порог / обобщение практики, не теорема» → внешнего обоснования не найдено (внутренняя практическая линия).
③ Как проверить самому: p=0.55, выигрыш и проигрыш по 1 → b=1, f_full = (1×0.55−0.45)÷1 = 0.10 → должно попасть в 🟢стандарт, рекомендуемый интервал f = 0.025~0.05; свободный капитал 10000, предел спокойного сна 600 → после тройного минимума фактическая ставка min(250, 500, 600) = 250. Измените p на 0.65 → f_full = 0.30 > 25% → должно попасть в ⚠️насторожиться.