Tamanho da aposta (Kelly)

O que esta página é / o que não é
· Esta página é uma «calculadora de tamanho de posição», não é recomendação de investimento, não é recomendação de apostas e não escolhe oportunidades por você. Tanto o §7 (atenção) quanto o §9 (limites) do documento deixam claro: não se fazem recomendações de investimento nem de apostas; este algoritmo não se aplica a nenhuma aposta que envolva jogo ilegal, captação ilegal de recursos ou informação privilegiada.
· Os limiares vêm de um documento metodológico interno《经济盈利算法·12 下注规模算法 v1.0》(máquina nacional /opt/inventory/econ_algorithms/12-下注规模算法.md, 161 linhas, versão fixada em 2026-09-14, somente leitura), sem nenhuma verificação empírica externa. O §1 do documento dá a referência bibliográfica do critério de Kelly (Kelly 1956, Bell System Technical Journal, DOI 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x), mas números como 2% / 10% / 25% / 5% / 15% / 3 perdas seguidas / 1/4~1/2 Kelly são linhas práticas definidas pela própria metodologia; o próprio documento rotula a «prática de meio Kelly / 1/4 Kelly» como «resumo de prática, regra empírica».

Cadeia de evidências (os documentos md não têm números de linha, por isso a referência é ao «capítulo»)
· EV = p × valor ganho − (1−p) × valor perdido; EV ≤ 0 → não apostar diretamente → 12-下注规模算法.md §4 Step1
· b = ganho líquido se ganhar ÷ perda líquida se perder; f_full = (b×p − q) ÷ b; f = f_full × 0.25 ~ 0.5 → §4 Step2
· Triplo mínimo min(f, 5%, limite de dormir bem) → §4 Step3; tabela de cinco faixas → §4 Step4
· Corte por 3 perdas seguidas / 15% de perda acumulada → §4 Step5; tabela de registro de 4 colunas e «recalcular p ao completar 10 vezes» → §4 Step6
· As seis condições de partida K1–K6 e seus limiares (precisão da base ±15%, poder apostar ≥ 10 vezes, ≤ 5% por vez, stop-loss sugerido após 3 perdas seguidas) → §3; a regra de ferro do §6, a lista de preparação e o primeiro passo → §5.2 / §5.3 / §6

Não alinhado / simplificações (dito com franqueza)
· Não confirmado ① (mistura de unidades): o §4 Step3 do documento coloca «proporções» (f, 5%) e «valores» (o limite de dormir bem) dentro do mesmo min(). O critério desta página é: a proporção é multiplicada primeiro pelo capital disponível para virar um valor, e depois se toma o mínimo com o limite de «dormir bem». Esse passo é implementação da página, o documento não o especifica, e fica marcado como não confirmado.
· Não confirmado ② (de que lado fica a fronteira): a tabela de faixas do documento escreve «2%–10%» e «10%–25%», então a casa dos 10% toca os dois lados. Esta página adota «f_full ≤ 10% conta como 🟢 padrão, f_full ≤ 25% conta como 🔵 vantagem grande»; o documento não diz de que lado fica a fronteira.
· Simplificação ④ (tolerância de ponto flutuante): as três linhas de 2% / 10% / 25% receberam uma tolerância de 1e-9. Motivo: com p=0.55 e b=1, o resultado binário de 0.55−0.45 é 0.1000000000000000055…, e escrever direto fFull <= 0.10 jogaria os «exatamente 10%» digitados pelo usuário para 🔵 vantagem grande por engano. A tolerância serve apenas para que uma entrada «exatamente na linha» seja julgada na linha, sem alterar os três limiares 2%/10%/25%; a avaliação de EV ≤ 0 leva a mesma tolerância.
· Simplificação ①: o §4 Step4 do documento diz que «a faixa de 10%–25% deve ser dividida em 2–3 vezes»; esta página apenas avisa isso, não divide sua posição em 2–3 partes.
· Simplificação ②: a tabela de registro de 4 colunas do §4 Step6 (p estimada / resultado / lucro ou prejuízo / revisão) é um regime no papel; esta página não registra nada nem guarda dados, e na página não se produz nenhuma persistência.
· Simplificação ③ (camada de entrada): a probabilidade de acerto aceita 0.55 e também 55 (tratado como 55%) —— o documento só escreve p e não define o formato; é uma facilidade de entrada desta página e o resultado sinaliza isso.
· Não feito: o §7 do documento sugere que «um LLM ajude o usuário a traduzir o vago “acho que tenho uns seis em cada dez de chance” numa p com base»; esta página é puramente front-end, não está conectada a nenhum modelo.
· Não feito: o gráfico desenha os valores da mesma fórmula sobre p = 5%~95% (o b usa a cotação que você digita); é uma amostragem de exibição desta página, não um campo que o documento emita; o eixo vertical do canvas é fixo em ±10, então se sua cotação for pequena (f_full < −1) a parte que extrapola não aparece.

【Seção de fundamentos · onde conferir cada número】
① Fonte: documento metodológico interno 《12-下注规模算法.md》 v1.0 (máquina nacional /opt/inventory/econ_algorithms/12-下注规模算法.md, 161 linhas, somente leitura): condições de partida K1–K6 = §3; EV / Kelly / triplo mínimo / cinco faixas / corte / regime de registro = §4 Step1–Step6; lista de preparação e primeiro passo = §5.2 / §5.3; regra de ferro = §6. A referência bibliográfica está só no §1 (Kelly 1956, Bell System Technical Journal, DOI 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x).
② Três categorias
· [Verificável] EV = p×赢 −(1−p)×输, b = 净收益 ÷ 净损失, f_full = (b×p−q)÷b, f = f_full×0.25~0.5, triplo mínimo min(f, 资金 5%, 睡得好上限), as cinco linhas de faixa (≤0 / <2% / 2–10% / 10–25% / >25%), corte (3 perdas seguidas / 15% acumulado) —— tudo bate item por item em §4 Step1–Step6.
· [Convenção de exibição desta página] aquele gráfico de curva sobre p = 5%~95% é amostragem da página (o coeficiente é o que você digita); o documento não tem esse gráfico; o recorte do eixo vertical em ±10 também é da página.
· [Sem fonte encontrada] números como 2% / 10% / 25% / 5% / 15% / 3 perdas seguidas, e a convenção de reduzir a posição para «meio Kelly / 1/4 Kelly»: o próprio documento os marca no §1 e no INDEX §4 como «limiar prático / resumo de prática, não teorema» → nenhuma fonte externa encontrada (linha prática interna).
③ Como conferir você mesmo: p=0.55, ganho e perda de 1 cada → b=1, f_full = (1×0.55−0.45)÷1 = 0.10 → deveria cair em 🟢padrão, intervalo sugerido f = 0.025~0.05; capital disponível 10000, limite de dormir bem 600 → após o triplo mínimo a aposta real é min(250, 500, 600) = 250. Mude p para 0.65 → f_full = 0.30 > 25% → deveria cair em ⚠️alerta.